Экономический капитал определяется как объем капитала, необходимого бизнесу для принятия рисков, возникающих в ходе текущей деятельности. Он может рассматриваться как резерв на случай непредвиденных потерь для поддержания платежеспособности на определенное время.

Планирование экономического капитала было выделено в Базельском соглашении о капитале как отдельное направление. В частности, второй раздел Базеля II предъявляет требования к банкам о наличии процесса оценки достаточности капитала.

Предлагаемые услуги

• Адекватная оценка риска концентрации и риска распределения капитала.
• Помощь в выборе подходящего IT-решения (например, выбор и настройка моделей оценки риска) и его внедрение.
• Разработка индивидуального подхода к оценке и управлению капиталом, ориентированного на достижение целей организации.
• Проверка соответствия системы риск-менеджмента требованиям Базеля II.
• Моделирование и оценка сценариев развития бизнеса и сценариев возникновения потерь, а также определение путей достижения наилучшего эффекта при различных вариантах развития событий. Помощь клиентам в разработке индивидуальных подходов к планированию и бюджетированию.

Эффект

• Улучшение эффективности деятельности за счет перераспределения финансовых ресурсов в пользу экономически выгодных операций.
• Оценка соотношения "риск-доходность" и помощь в принятии стратегических решений о сохранении, росте или уменьшении масштабов бизнеса.
• Помощь банкам в определении правильности формирования тарифной политики в области розничного кредитования и соответствия текущих тарифов уровню риска.
• Обеспечение соответствия требованиям надзорных органов.